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下記をfunctions.phpに記述することにより何とかその場しのぎで解決しました。
「お問い合わせ内容」というname属性のテキストボックスにバリデーションルールを適用していることにまりますので、当然メッセージは「お問い合わせ内容」のテキストボックスの下に出ることになります。

require_once(WP_PLUGIN_DIR . '/mw-wp-form/classes/models/class.abstract-validation-rule.php');
class MW_Validation_Rule_noSession extends MW_WP_Form_Abstract_Validation_Rule {

	protected $name = 'nosession'; //名前は自由につけてください。

	protected $Data;

	public function __construct() {
		if ( !$this->getName() ) {
			exit( 'MW_WP_Form_Abstract_Validation_Rule::$name must override.' );
		}
	}

	public function set_Data( MW_WP_Form_Data $Data ) {
		$this->Data = $Data;
	}

	public function getName() {
		return $this->name;
	}

	/* 下記のrule関数をいじることになります。プラグインのフォルダに入ってるnoempty.phpなどを参考にしましょう。 */
	public function rule( $key, array $options = array() ) {
		if ( empty( $_SESSION['xxxx'] ) ) {
			$defaults = array(
				'message' => __( 'Please enter.', 'mw-wp-form' )
			);
			$options = array_merge( $defaults, $options );
			return $options['message'];
		}
	}

	public function admin( $key, $value ) {
		?>
		<label><input type="checkbox" <?php checked( $value[$this->getName()], 1 ); ?> name="<?php echo MWF_Config::NAME; ?>[validation][<?php echo $key; ?>][<?php echo esc_attr( $this->getName() ); ?>]" value="1" /><?php esc_html_e( 'Session', 'mw-wp-form' ); ?></label>
		<?php
	}
}

function my_validation_rule($validation_rules,$key) {
    $validation_rules['nosession'] = new MW_Validation_Rule_noSession($key);
    return $validation_rules;
}
add_filter( 'mwform_validation_rules', 'my_validation_rule',10,2 );

function my_validation( $Validation, $data, $Data ) {
   $Validation->set_rule( 'お問い合わせ内容', 'nosession',array(
        'message' => 'sessionがありません' //メッセージは自由に決めましょう。
    ) );
    return $Validation;
}
add_filter( 'mwform_validation_mw-wp-form-xxx', 'my_validation', 10, 3 );

作者様、素晴らしいプラグインをありがとうございます。